EAつくーる作成例 モメンタムによるトレンドフィルタリング
「EAつくーるでモメンタムによるトレンドフィルタリングをしたEAの作り方」

今回はモメンタムによるEAのフィルタリング方法について取り上げます。

 

最初にログインすると基本設定が表示されます。ここの説明はヘッダーメニューの

EAつくーるについて」で説明していますので、省略します。

次に「ポジション1」というタブがあるので、クリックします。

 


モメンタムとは?
100のラインを基準に、現在値が100より上であれば上昇相場、100より下であれば下降相場と判断し、100より数値が離れれば離れるほどその相場が強いと判断することができる
オシレーター系インジケーターです。(今回はフィルタリングで使用します)

今回は記事「EAつくーる作成例 移動平均線2本クロスでエントリーする自動売買EA」の

売買条件にモメンタムの条件を追加し作成します。

買いエントリーの条件

売買条件5:売買条件1に加えて1本前の期間の12モメンタム > 100
売りエントリーの条件
売買条件6:売買条件に加えて1本前の期間の12モメンタム < 100
時間足・・・ここでは「H1」となっていますが、15分足、30分足、4時間足などのモメンタムを利用したい場合はここで指定します。
計算期間・・・ここではモメンタムの計算日数を指定します。
計算位置・・・現在の最新のローソク足の位置から何本前の値を計算に使うかを指定します
これでエントリー条件の入力が終わりました。
試しに移動平均2本のクロスでエントリーするEAにSL値15、TP値60でモメンタムのフィルタリングを利用したものと、利用しないものでのバックテスト結果を見てみましょう。
モメンタムのフィルタリングを利用しない場合
モメンタムのフィルタリング(1時間足)を利用した場合
 
PFの上昇、最大ドローダウンの10%程度の改善がされましたね。
EAでエントリーする際は、買いエントリーの時は上昇相場の時、売りエントリーの時は下降相場で
エントリーするという、相場の流れに沿った取引が大切です。今回はモメンタムを利用しましたが、他にもADXやRSIを利用してトレンドフィルタリングする方法もありますので、
作ったEAと相性のいいものを選択してみて下さい。



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